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本策略免費領取,提供金字塔、文華、TB三個版本的源代碼,感興趣的讀者,請添加小編微信:QHKJZX777,或掃描下方二維碼,免費領取本策略源代碼。



程序化交易從2016年“雙十一”過后,普遍變得不好做。但是,積極研究、努力轉型的程序化交易者,很快就適應了新的行情波動特點,資金曲線照樣穩步攀升。有的交易者由原來主要做大周期、邏輯簡單的普適性策略,轉型為同時兼做小周期、進出場靈活主要做波段的策略;也有的交易者積極研究基本面,以基本面選品種、定方向,程序化來做執行的創新方式做交易,也取得了不錯的成績。


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正如一句話所說的:“市場中唯一的不變就是永遠在變化”,可以說,幾乎沒有一套策略可以一成不變地用在所有市場上而始終表現良好,所以作為程序化交易者,唯有潛心研究、積極地根據市場的變化適當合理地改變自己的策略,才能在這個殘酷的期貨市場中生存下來并取得成績。


因此,七禾網科技中心匯集了一批擁有豐富實盤經驗、專業技術能力的程序化交易高手,結合他們的實戰經驗,推出了【策略分享】欄目,為大家分享精品的、實戰性強的程序化策略,希望能為大家帶來思路上的碰撞和借鑒,從而在程序化交易中獲得更好的成績。


本文為大家介紹第一期策略——改進版的經典跨周期突破策略,其中較為重要和有價值的思路是,利用大周期對行情的大方向做一個過濾,之后在小周期上完成開平倉,這在很大程度上減少了在震蕩行情中的來回止損。


一、首先看測試績效


以下分別為金字塔、文華、TB的綜合測試,包含十余個國內活躍的商品期貨。三個版本測試時間基本為:2010年1月1日~2019年8月21日,手續費為萬分之2或為交易所的1.5到2倍,開平倉來回各加1跳滑點。

其中TB測試數據顯示,該策略年化收益率為92.19%,勝率35.41%,盈虧比2.44。


金字塔綜合測試曲線(15分鐘引用60分鐘)


文華綜合測試曲線(15分鐘引用60分鐘)


TB綜合測試曲線及報告(15分鐘引用60分鐘)



以下為部分品種在金字塔平臺上的測試績效,其中紅色粗線代表盈虧曲線


焦炭


鐵礦石


PTA


原油


螺紋鋼


二、策略分析


1、本策略的原型為經典的突破策略,在這基礎上做了一定的改進,在取上軌和下軌時,做了一定的過濾和篩選,使得策略帶有固定止損,有效控制了單筆虧損額度


2、本策略的一大亮點為跨周期過濾思路,即大周期判斷大方向、小周期做具體的開平倉動作,從而有效地過濾了在震蕩行情中的來回止損。并且,由于TB平臺實現跨周期引用較為復雜,本策略的TB版本代碼總共多達600余行,很好地為想要做跨周期策略的TB交易者提供了編程的思路借鑒!


我們來看一下沒有加大周期過濾和加了過濾的對比效果


螺紋鋼不加過濾,近期多次來回止損


    螺紋鋼加過濾,近期根據大周期判斷只做空,較好過濾了做多信號


鐵礦石不加過濾,近期多次來回止損


鐵礦石加過濾,近期根據大周期判斷只做空,較好過濾了做多信號


通過對比可以清楚地看到,在加上大周期的方向判斷過濾后,明顯地減少了反方向的信號,從而在一定程度上減少了來回止損的損耗


3、本策略的源代碼都標有詳細的注釋,便于大家理解邏輯和原理。



三、需注意的要點


1、跨周期引用容易產生未來函數,本策略做了一定的處理,避免了未來函數,大家在自己編寫交易代碼時也要特別注意這個問題。


2、本文展示的是15分鐘引用60分鐘的效果,大家可以根據需要和具體情況自行修改周期,如5分鐘引用60分鐘等組合。


3、本策略開倉時每個品種按照5萬保證金計算手數(假定每個品種保證金率都為10%),和固定手數的方式相比更加合理。


4、本策略報單方式為突破后即時成交,實盤中可能存在一定滑點,如何減少滑點的影響,需大家自行研究,也歡迎大家和小編一起共同探討。


四、Q01領取方式


本策略免費領取,提供金字塔、文華、TB三個版本的源代碼,感興趣的讀者,請添加小編微信:QHKJZX777,或掃描下方二維碼,免費領取本策略源代碼。



七禾科技中心簡介

七禾科技中心核心成員畢業于國內985、211知名高校,擁有5年以上程序化研究、實盤交易及資產管理經驗,對程序化交易策略的實盤應用有著深刻的理解和豐富的實戰經驗,核心成員曾管理資金規模達到3億元以上。


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