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程序化冠軍柴勇:期貨這條路容易走但也很艱難

最新高手視頻! 七禾網 時間:2019-01-07 17:46:20 來源:七禾網

七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。



柴勇


昵稱“高頻小目標”,2006年進入股市,2010年開始做期貨,2013年開始研究程序化交易,逐漸形成了趨勢、套利、日內、次高頻的混合策略。獲得第十二屆全國期貨實盤交易大賽程序化組第一名、最佳農副產品交易獎。



核心觀點


期貨的吸引力每個做過期貨的人都能感受到,一開始就停不下來了。



(期貨)這條路容易走但也很艱難,如果有了正確的認識,樹立正確的理念,理性的執行自己的交易理念,堅持下來,賺錢就是個結果。


我是混合策略,趨勢,套利,日內,次高頻都有各自有各自的邏輯。


其實如果簡單的趨勢交易,門檻一點都不高的,首先有自己的交易系統,然后熟悉一個三方的平臺,用代碼寫出策略,測試,小賬戶測試運行一段時間沒有問題就可以正式運行了。現在三方平臺很多,文華,TB,易盛,金字塔,飛創的XQ等等 熟悉一個就可以,上手都不難的。


今年用的最多的是中頻做市和脈沖策略,多策略本質就是為了對沖風險,降低回撤,策略都運行,策略間用動態資金管理。


我不太看重歷史回測的,只要普適性可以的策略流通性可以的品種都做,歷史好的未來未必好歷史不好的未來也未必不好。


只要流通性充裕,基本都會參與,比較看好原油期貨,在股指沒有流通性的前提下算是個不錯的補充。


多品種趨勢策略一般不會去預測行情,只是去跟隨行情,短周期的主要是看品種的波動性,如果說一定選一個看好的只能選是股指期貨了。


我解決(滑點)方法就是盡量縮短響應時間,讓報單盡量快的到交易所,基本就是在通道上提高。


個人認為中國股市可能不會有過去那樣的大牛市了,這個和現在的體量和全球經濟的發展有關,當然如果退市做好,讓該退市的公司都退市就另當別論了。




七禾網1、柴勇先生您好,感謝您在百忙之中與七禾網進行深入對話。您是怎么走入期貨交易這條路的?期貨吸引您的地方有哪些?


柴勇:2006年剛開始是先進入股市的,到2008年股市行情不好剛好接觸到期貨,期貨可以做多也可以做空,還自帶10倍杠桿,感覺比股票機會更多就開始嘗試做期貨,期貨的吸引力每個做過期貨的人都能感受到,一開始就停不下來了。



七禾網2、這條路一走就是8年,您覺得這條路好走嗎?為什么?


柴勇:這條路容易走但也很艱難,如果有了正確的認識,樹立正確的理念,理性的執行自己的交易理念,堅持下來,賺錢就是個結果。艱難就是如果沒有引路人一路都是磕磕絆絆,自己一個一個試錯,每個經驗教訓都是很昂貴的。



七禾網3、您在第十二屆全國期貨實盤交易大賽上獲得程序化組冠軍,您覺得是交易方法上獲得了突破還是行情的配合?


柴勇:比賽是個偶然,時間也不長,存在很多偶然性,行情運氣都配合,當然還是有一些對交易認知的提升,所有人做交易都有好的時候不好的時候,時間太短很多更優秀的交易者沒有顯現而已。



七禾網4、您會在交易這條路上一直走下去嗎?


柴勇:是的,會一直走下去。



七禾網5、期貨行業不乏一些暴賺暴虧的案例,有些投資者就是沖著暴利而來,您怎么看待這些人?


柴勇:每個人對風險收益的偏好不一樣,有的人追求長期穩健但相對不高的收益,有的人追求一波大行情的暴利,沒有那個好那個不好,風險偏好不同而已,只要在可以活下來的前提下都可以。



七禾網6、您在做程序化交易之前有沒有做過主觀交易?就您看來,程序化交易相對于主觀交易有哪些優勢和劣勢?


柴勇:最開始幾年一直做的都是主觀交易,程序化的優點就是速度快,執行嚴格快速,可以同時處理大量信息,在很短的時間可以對多個市場多個品種做出反應,是未來發展的方向,主觀交易更靈活,可以更宏觀更多元的認知市場。很多人是有交易系統的,但是執行力不行,或者說自己心態不好,該止損的時候不止損,看到浮盈又守不住頭寸,有些人有不僅有自己的交易系統,而且執行力也沒問題,但是在多個品種有交易信號的時候只能處理一兩筆交易,再加上現在多數品種有夜盤,經常做的很疲憊,長期可能熬壞了身體,程序化可以解決執行問題。對于要進入市場的人從程序化開始是個不錯的選擇,以后品種會跟多元,處理龐大的信息程序化更有優勢,同時對交易的認知也會幫助主觀交易者有所提高。



七禾網7、您的程序化交易方法是自學的還是通過其它途徑獲得的?您的交易邏輯是怎么樣的?


柴勇:開始接觸程序化也是偶然,一直做主觀沒怎么注意過程序化,一個偶然的機會看到股指量化高頻很震撼,然后開始學習量化,逐漸過渡到量化。我是混合策略,趨勢,套利,日內,次高頻都有各自有各自的邏輯。


責任編輯:翁建平
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